УДК 330.4+519.86

DOI 10.24411/2413-046Х-2020-10270

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

ECONOMETRIC METHODS FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO THE ANALYSIS OF CYCLICAL DEVELOPMENTS

Ахмедова Эсмира Мирмамед гызы, аспирант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет, г. Баку

Akhmadova E. M., fbc.baku@gmail.com

Аннотация. Проблема усовершенствования методов изучения периодических колебаний в экономической динамике сегодня является одной из наиболее актуальных. Целью исследования данной статьи является обзор основных эконометрических методов и научных современных подходов, применяемых в изучении циклической динамики, рассмотрены различные научные подходы к исследованию циклической динамики на современном этапе развития постнеклассической науки.

Методология проведения работы. Методологией проведения работы являются фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых и исследователей по выбранной тематике.

Результаты работы. В данной работе определена и обоснована проблема изучения циклической динамики, систематизированы этапы развития эконометрических методов, проведен критический анализ основных методов, выявлены их сильные и слабые стороны.

Выводы. Представленные в статье результаты анализа методов и выдвинутые предложения, могут использоваться для разработки новых и усовершенствования имеющихся эконометрических методов и подходов к анализу циклической динамики.

Summary. The problem of improving methods of exploring the periodic oscillations in the economic dynamics is one of the most relevant nowadays. The purpose of the research article is a review of the basic econometric methods and modern scientific approaches to the studying of cyclical developments. Various scientific approaches, applied in exploring the cyclical developments on the current stage of the advancement of postclassical science are discussed.

Methodology: Methodology for the following work is fundamental scientific works of foreign and national researchers of the research topic.

Results: In the research work, the problem of exploring the cyclical developments is determined. The main stages of econometric methods advancement are systematized. The basic methods of cyclical developments are critically evaluated, and their advantages and disadvantages are discovered.

Conclusions: Theresults of analysis of the methods, and the suggestions, presented in the article can be applied for the development and improvement of econometric techniques and approaches to the analysis of cyclical developments.

Ключевые слова: циклическая динамика, экономика, эконометрические методы, моделирование, экономический цикл, временной ряд.

Key words: cyclical developments; the economy; econometric methods; simulation; economic cycle; time series of economic.

Введение

Современное научно-техническое исследование невозможно выполнить без применения эконометрических методов. Наукометрическая методология получила свое становление исходя из тенденций развития общих научных методов, которые прошли три этапа становления: этап классической, неклассической и постклассической науки. Для каждого из этих этапов характерен отдельный подход к интерпретации научных данных. Постнеклассическая наука возникла в 70-е годы прошлого века и продолжает развиваться в наше время. Характерной ее особенностью является ориентация на изучение сверхсложных, высокоорганизованных объектов и систем, в том числе человека.

Существует несколько признаков, присущих современной науке, из которых выделяют следующие:

• отведение центральной роли случайности вместо причинно-следственных связей;
• признание непричинных связей основой структуры разных, в том числе экономических, объектов;
• осознание важности междисциплинарного подхода и математических методов в научных исследованиях.

Основной чертой классической науки было объяснение различных явлений с помощью определения причинно-следственных связей, тогда как постнеклассическая наука на первое место выносит закон случайности, непричинных связей в построении структуры и междисциплинарный подход в изучении объектов. Все эти тенденции в разной степени проявляются в современных методах экономических исследований, в том числе в эконометрике. Примером такого проявления может послужить изучение части дисперсии экономической системы, где, независимо от используемых методов, присутствует случайная составляющая. Использование новейших методологических подходов, таких как нейронные сети, позволяет существенно снизить компонент случайности, но его присутствие проявляется в любом случае. Эконометрика, как дисциплина на стыке экономики и статистического анализа, включает в себя три вида научной и прикладной деятельности, выделенных В. В. Леонтьевым [1, с. 75]:

1. разработка и исследование эконометрических методов с учетом специфики экономических данных;

2.    разработка и исследование эконометрических моделей в соответствии с конкретными потребностями экономической науки и практики;

3.    применение эконометрических методов и моделей для статистического анализа конкретных экономических данных.

Направленность экономики на статистический анализ эмпирических данных обуславливает наличие и применение эконометрических методов в любой отрасли экономики.

Обзор литературы

Одной из наиболее актуальных проблем экономической науки, требующей особого внимания, является изучение циклической динамики.

Цикличность в развитии экономики является предметом изучения экономистов начиная с ХІХ века. Несмотря на продолжительное изучение данного вопроса в научной среде, единого мнения по поводу функционирования экономических циклов до сих пор нет, поскольку обнаружение новых факторов влияния на развитие экономических циклов провоцирует возникновение существенных разногласий во мнениях мировых ученых.

Чтобы исследовать этот вопрос, для начала следует уяснить, что конкретно подразумевается под определением экономического цикла. Наиболее широко известное определение этого понятия осуществили А. Бернс и В. Митчелл: «бизнес-цикл – это тип колебаний в экономической активности в государстве, где деятельность, главным образом, сосредоточена на предприятиях» [2, с. 425]. Ввиду не совсем точного объяснения термина «уровень экономической активности», это определение не следует считать исчерпывающим [3, c. 705]. По мнению автора статьи, более точным является определение Э. Хансена, согласно которому: «экономический цикл (бизнес-цикл) – это колебание совокупности показателей экономической деятельности, таких как занятость, объем продукции и уровень цен (розничных и оптовых)» [4, с. 46].

Относительно цикличности в мировой экономической науке существует два направления. Первое из них объясняет колебания в экономике как следствие внешних факторов, отвергая их цикличность; основой второго направления, которого придерживается и автор данной работы, является убеждение, что цикличность и периодичность – неотъемлемая часть развития любой системы, и экономика не составляет исключения.

В 50-е годы ХХ в. экономист Дж. М. Кейнс разработал теорию, господствующую в экономике США до 1970-х гг. и содержащую объяснение колебаний в экономике США, называемых Великой депрессией. По мнению ученого, природа экономических циклов заключается в изменениях в совокупном спросе, вызванных, в свою очередь, “животными инстинктами инвесторов” [5, с. 54].

Периодом начала новой эпохи в изучении цикличности экономики считаются 1970-е годы. В это время наблюдается интенсивное развитие нескольких направлений в экономике, среди которых следует отметить неокейнсианство и неоклассическую теорию. Представители этих течений пытаются найти объяснение колебаниям в экономике, ссылаясь на утверждение о рациональности ожиданий экономических агентов и нахождения экономики в состоянии равновесия в любой период времени. Некоторые последователи этих школ рассматривают колебания в экономике как следствие ограниченного доступа к информации (Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, М. Спенс), другие же поддерживают идею о длительной подстройке цен к равновесному уровню, а также продолжают изучение монетарных причин деловых циклов [6, 7], [8, с. 48].

В противовес теории Дж. М. Кейнса была изобретена «теория реальных деловых циклов» (real business cycle theory), предложенная Ф. Кидландом и Э. Прескоттом [6, с. 473]. Одним из наиболее значительных недостатков теории Дж. М. Кейнса, как отмечает Р. Лукас, является тот факт, что она не учитывала оптимальное поведение экономических агентов с рациональными ожиданиями [5, c. 698]. Данный фактор и стал основой для формулирования теории «реальных деловых циклов», которая в наше время получила наибольшее распространение.

Суть этой теории сводится к тому, что основой поведения экономического агента является рационализация, а стимулом принятия решений – предположения по поводу будущего развития экономики. Главное отличие подхода Кидланда и Прескотта от кейнсианского заключается в том, что в их рассмотрении экономика является динамической моделью, находящейся в равновесии в каждый отдельный промежуток времени. Однако, существуют ситуации, когда привычное состояние равновесия нарушается ввиду определенных факторов, таких как производительность труда, изменения цен на нефть, объем ВВП и пр.. Представители этой теории считали причинами колебаний в экономике реальные экономические показатели, в то время как кейнсианцы особое значение придавали изменениям номинальных показателей и совокупного спроса.

Важной составляющей модели «реальных деловых циклов» являются также показатели гибкости цен и заработной платы, которые изменяются в соответствии с экономической ситуацией, с целью обеспечить экономический баланс рынка. Подобное утверждение применяется и в микроэкономическом анализе, из чего следует, что «теория реальных бизнес-циклов обеспечивает единство микро- и макроэкономического анализа» [1,  с. 63].

По мнению Кидланда и Прескотта, любая экономика обладает потенциалом самостоятельно регулировать отклонения от равновесия, следовательно, роль государства, как фактора внешнего вмешательства, должна быть сведена к минимуму. Это положение соответствует классической парадигме экономической науки [6, c. 478].

Вопреки всеобщему признанию теории Кидланда и Прескотта, среди мировых экономистов существует немало критических взглядов на ее счет. К примеру, Л. Саммерс отмечает такие ее недостатки, как недостоверность параметров экономического роста; по словам ученого, «Прескотт нe приводит очевидных доказательств предпосылки об эластичности межвременного замещения в предложении рабочей силы» [9, c. 92]. К существенным недостаткам теории Кидланда и Прескотта Саммерс относит  предпосылку о нейтральности денег, а также отсутствие показателя уровня цен. Соответственно, по мнению Саммерса, «модель “реальных деловых циклов”, описанная Прескоттом, не обеспечивает убедительных обоснований циклических колебаний в экономике» [9, c. 104].

Среди недостатков не только теории Кидланда и Прескотта, но всех моделей динамического стохастического общего равновесия, к числу которых принадлежит и модель «реальных деловых циклов», Р. Солоу выделяет слабое микроэкономическое обоснование [10, c. 52]. Кроме того, типы экономических циклов не являются взаимоисключающими, напротив, каждый из них может дополнять и включать в себя по несколько других.

Методология

Рассмотрим содержательную характеристику математических методов, применяемых для формализации экономических циклов, условия и границы их применения.

Первыми были разработаны глобальные методы, основаны на статистическом анализе с использованием авторегрессии, скользящего среднего и пр.. Этот подход был предложен голландским математиком Ф. Такенсом [11, с. 26]. Последующие разработки в области изучения нелинейной динамики привели к изобретению известных сегодня практических методик, таких как сингулярный спектральный анализ (SSA), локальная аппроксимация (LA) и их сочетание (SSA–LA).

Тем не менее, С.М. Меньшиков и Л.А. Клименко, авторы первой в советской литературе монографии о «больших циклах», считают, что применение анализа статистических данных к решению проблемы экономических циклов недостаточно и носит второстепенный характер [12, с. 17]. Более целесообразно, по их мнению, применять на первых этапах исследования простые процедуры, описанные Кондратьевым, и визуальный анализ.

Основным методом, к которому до сих пор прибегает множество ученых, является метод выделения трендов. Для его использования необходимо задействовать функции, определяющие динамику экономических показателей в разных временных промежутках. Основой экономических трендов является движение, состоящее из трендов, периодических и случайных колебаний. Выявление тренда включает в себя обнаружение процесса, исходя из почти полной неопределенности. Более отчетливый тренд наблюдается в экономических рядах, определить который можно путем изучения способов элиминирования тренда, от которых зависят результаты спектрального анализа. Однако способы элиминирования тренда не гарантируют точный результат.

Среди методов изучения экономического тренда С.М. Меньшиков и Л.А. Клименко наиболее объективным считают разностные преобразования, существенным недостатком которых является увеличение случайного компонента. Исходя из вышесказанного, автор статьи придерживается мнения о том, что при выявлении экономических трендов следует отдавать предпочтение методу наименьших квадратов.

Одним из первых разработчиков эконометрических методов считают Е.Г. Яковенко, автора метода регрессивного анализа, с помощью которого осуществляется выбор динамичных уравнений циклов. Этому же ученому принадлежит авторство метода итеративного анализа, применяемого для вычисления погрешности аппроксимации [13, c. 22].

Исследуя методологию формализации циклов, следует отметить метод расчета математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения (ошибки). Его применяют при вычислении величины расчета доверительных интервалов, имеющих непосредственное влияние на достоверность результатов.

Математическим методом, позволяющим определить частоту колебаний динамических рядов, является метод построения функций фильтров. Под фильтром подразумевается изоморфное изменение экономического ряда, обеспечивающего элиминацию колебаний некоторой частоты. Элиминация всех колебаний экономических рядов производится с целью выделить длинные частотные волны, частота которых составляет от 1/48 до 1/56. Среди фильтров, получивших наибольшую популярность в эконометрических исследованиях, стоит отметить процедуру выравнивания динамического ряда, осуществляемую посредством применения метода скользящих средних соответствующей длины. Этот метод позволяет определить низкочастотные колебания с помощью использования полосной матрицы.

Операция осреднения временных рядов применяется для разграничения высокочастотных и длительных колебаний. Прибегая к ней, следует учитывать размах длительных колебаний, который для получения достоверных результатов должен превышать амплитуду коротких.

Фильтрование применяемо также к исходным показателям, таким как скользящая 51-летняя средняя, определяющая тренд за сто лет, или 9 и 21-летние средние, позволяющие определить циклы Кузнеца и Жюглара.

Скользящие средние, лежащие в основе построения фильтров, провоцируют возникновение искусственных колебаний, вероятность возникновения которых путем прохождения сквозь фильтр динамического ряда  определил в 1937 г. Е. Слуцкий. Это явление, называемое «эффект Слуцкого», стало предпосылкой для разработки фильтра, не меняющего свойств длинной волны, изобретенного Б. Шипошом.

Согласно теории измерения, техника измерения и характер измеряемых процессов должны соответствовать друг другу, что достигается посредством использования методов статистического анализа, в том числе, при изучении длинных волн.

Тем не менее, проблема усовершенствования методов изучения периодических колебаний в экономической динамике сегодня является одной из наиболее актуальных. Среди методов, получивших распостранение в современных экономических исследованиях, немало таких, которые применяются в различных областях знаний. К примеру, системы дифференциальных уравнений Вольтера-Лотка, а также модель динамики экономики США, разработанной Джеем Форестером. Данная модель включает множество экономических циклов, отображающих реальные экономические процессы, такие как инвестиции, производство, политика и др.. Эта модель представляет собой совокупность теоретических схем экономических циклов с разными исходными характеристиками, периодичностью и продолжительностью колебаний. Обоснованы пути достижения циклических решений вследствии применения классических и неклассических моделей, позволяющих объяснить колебания различных макроэкономических показателей. Отображаемые посредством этих моделей колебательные процессы представляются строго периодическими, что не совпадает с реальными статистическими даннями [14, c. 23]. Это и является главным недостатком таких моделей.

Модели перекрывающихся поколений применяются для исследования более сложных экономических процессов, к примеру динамики экономических колебаний в условиях неопределенности. Это достигается путем сравнения двух разных поколений, действующих и осуществляющих выбор в одном временном промежутке.

Заключение

Таким образом, теория динамических систем предполагает исследование динамики развития внутрисистемных временных рядов. При этом, свойства системы, ставшей средой для возникновения ряда, априори остаються неизвестны. Теория динамических систем обнаруживает тесные связи с теорией игр, нелинейной динамики и фрактальных множеств, что возможно благодаря однотипной структуре большинства временных рядов. Кроме того, управление динамической системой можно осуществляет посредством применения совершенно новых подходов, основанных на теории управления хаотическими системами. Следовательно, теоретические подходы, базирующиеся на изучении временных рядов могут дать важные предпосылки к интерпретации и прогнозированию многих экономических процессов, прежде всего в ситуациях, когда ввиду отсутствия некоторых данных построение модели не представляется возможным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Леонтьев В. Экономические эссе : Теории, исследования, факты и политика [Текст] / В. Леонтьев / Пер. с англ. В.Г. Гребенников, Н.И. Андреева, Ю.М. Диханов, Н.В. Павлов, Н.А. Раннева; под общ. ред. С.С. Шаталина, Д.В. Валового – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.: табл., схем. – ISBN 5-250-01257-4 (в пер.).
2. Arthur F. Burns, Wesley C. Mitchell. Measuring Business Cycles / Arthur F. Burns and Wesley C. Mitchell. NBER. 1946. С. 418 – 465.
3. Robert E. Lucas. Methods and Problems in Business Cycle Theory // Journal of Money, Credit and Banking. 1976. №12. С. 696-715.  http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/lucas22.pdf
4. Харрод Р.Классики кейнсианства [Текст] : в 2 т. / Р. Харрод, Э. Хансен; предисл. и сост. А.Г. Худокормов. – Москва : Экономика, 1997. – 22 см. – (Экономическое наследие).
   Т. 2: Экономические циклы и национальный доход : ч. 3-4 / Э. Хансен. – 1997. – 429, [2] с. : ил., портр. – ISBN 5-282-01823-3 (в пер.).
5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] / Джон Мейнард Кейнс; [пер. с англ. Гребенников и др.]. – Москва : ЗАО “Бизнеском”, 2013. – 402 с.; 22 см. – (Библиотека Генерального Директора. Вечная классика; т. IV (LII)). – ISBN 978-5-91663-155-5 – (в пер.).
6. Finn E. Kydland, Edward C. Prescott. Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plan // Journal of Political Economy. 1977. №. 85. С. 473–490.
7. Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики [Текст] / отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий. – Изд. 2-е, перераб. и дополн.– М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. – 352 с. – ISBN 978-5-397-04194-2 (в пер.). (Серия «Будущая Россия).
8. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Основы теории сложных систем [Текст] / А.Ю. Лоскутов, А.С. Михайлов. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. — Москва-Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2007. – 620 с. – ISBN 978-5-93972-558-3 (в пер.).
9. Lawrence H. Summers. Understanding unemployment / Lawrence H. Summers. Hardcover. MIT Press. 1990. 360 с.
10. Robert M. Solow. Monopolic competition and macroeconomic theory / Robert M. Solow. Hardcover. Cambridge University Press. 1994. 88 с.
11.  David Ruelle, Floris Takens. On the nature of turbulence // Communications in Mathematical Physics. 1971. Vol. 20. №3. С. 167-192.
12.   Меньшиков С.М. Длинные волны в экономике [Текст] : когда общество меняет кожу / С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко. – Изд. 2-е, доп. – Москва : URSS, 2014. – 269, [1] с. : ил., табл.; 22 см. – ISBN 978-5-9710-0728-9 (в пер.).
13.  Яковенко Е.Г., Басс М.И., Махров Н.В. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем [Текст] / Е.Г. Яковенко, М.И. Басс, Н.В. Махров; Центр. эконом.-мат. институт АН СССР. – М. : Наука, 1991. – 190 с. : ил.; 22 см. – ISBN 5-02-012036-7 (в пер.).  
14.  Форрестер Джей Мировая динамика [Текст] / Перевод с англ. А.Н. Ворощука, С.А. Пегова; Под ред. Д.М. Гвишиани, Н.Н. Моисеева; С предисл. Д.М. Гвишиани и послесл. Н.Н. Моисеева. – Москва : Наука, 1978. – 167 с. : граф.; 22 см. – ISBN 5-17-019253-3 (в пер.).